Zertifikatslehrgang Portfolio Manager*in Strom und Gas
01.03.27 - 05.03.27
Novotel Berlin Mitte
Fischerinsel 12
10179 Berlin
01.03.
11:30 Uhr
Empfang mit einem Imbiss
12:00 Uhr
Lehrgangsbeginn
- Vorstellung der Teilnehmer*innen
- Überblick über das Seminarkonzept und -inhalte
- Vorstellung Börsenspiel
- Tippabgabe Börsenturnier
Sascha Löschcke
12:30 Uhr
Grundlagen des Portfolio Managements 1
- Grundbegriffe und Definitionen
- Marktumfeld, Marktpartner, Marktsegmente
- Produkte, Risiken
- Motive der Marktteilnahme (Hedging, Arbitrage, Spekulation)
- Börse vs. OTC, Future vs. Forward
- Börsenkontrakte
14:30 Uhr
Kaffeepause
15:00 Uhr
Praktische Anwendungen in Excel 1
- Excel als Rüstzeug von Portfolio Manager*innen
- Hilfreiche Funktionen
- Lastgangoperationen
Sascha Löschcke
17:00 Uhr
Ende des Seminartages/ im Anschluss gemeinsames Abendessen – Netzwerken & Kontakte knüpfen
02.03.
09:00 Uhr
Grundlagen des Portfolio Managements 2
- Basiswissen Spotmarkt (Börsenauktionen, Preisbildung, Merit Order)
- Basiswissen Terminmarkt (Spezifikationen, Einflussfaktoren, Spreads)
Sascha Löschcke
11:00 Uhr
Kaffeepause
11:30 Uhr
Grundlagen des Portfolio Managements 3
- Operatives und Strategisches Portfolio Management
- Portfolio Manager:innen im Unternehmen
- Schnittstelle Vertrieb / Portfolio Management (Abstimmung, Transferpreise)
- Price Forward Curve
- Portfolioreporting / Mark-to-Market-Bewertung
13:00 Uhr
Mittagessen und Tippabgabe Börsenturnier
14:00 Uhr
Praktische Anwendungen in Excel 2
- Aufbau eines Portfolioreports und Mark-to-Market-Bewertung
- Berechnung von Kenngrößen
Sascha Löschcke
15:30 Uhr
Kaffeepause
16:00 Uhr
Risikomanagement im Energiehandel
- Grundlagen des Risikomanagements
- Mengenrisiko
- Marktpreisrisiko / Value at Risk
- Adressausfallrisiko
- Operationelles Risiko
- Liquiditätsrisiko
- Effektives Risikomanagement
17:00 Uhr
Ende des Seminartages
03.03.
09:00 Uhr
Optionen im Energiehandel
- Grundbegriffe, Definitionen
- Chancen- und Risikoprofile von Optionen
- Anwendungsfelder von Optionen im Energiehandel
09:30 Uhr
Portfolio Management – Strategien 1
- Fundamentaler vs. Technischer Ansatz
- Technische Analyse, Charttechnik, Indikatoren
- Fundamentaleinflüsse (Kohle, Öl, Gas, Strom, CO2, Politik)
- Kraftwerksspreads (Dark vs. Spark / Clean vs. Dirty) und deren Berechnung
10:00 Uhr
Kaffeepause
10:30 Uhr
Praktische Anwendung in Excel 3
- Berechnung wert- und mengenneutraler Hedges
- Zeitreihenanalyse mit technischen Indikatoren
Sascha Löschcke
12:00 Uhr
Mittagessen und Tippabgabe Börsenturnier
13:00 Uhr
Fahrplan- und Bilanzkreismanagement Strom
- Bilanzkreise und deren Funktion im liberalisierten Energiemarkt
- Datenanalysen und Bedarfsprognosen
- Glattstellung offener Positionen
- Fahrplanmanagement
- Preisbildungsmechanismen für die Ausgleichsenergie
- Bilanzkreisabrechnung - Grundzüge der MaBiS
Thomas Heider
15:00 Uhr
Kaffeepause
15:30 Uhr
Nominierungs- und Bilanzkreismanagement Gas
- Bilanzkreisstrukturen im Gasmarkt
- Bedarfsprognosen im Gas und deren Besonderheiten
- Positionsglattstellung
- Nominierungs-Regelungen
- Ausgleichsenergiepreise und deren Risiken für den Bilanzkreisverantwortlichen
- Grundzüge des Modells GABi Gas
- Stündliches Anreizsystem, Tagesbilanzierung und Regelenergieumlage
- Mehr- und Mindermengenausgleich
Thomas Heider
17:00 Uhr
Ende des Seminartages / im Anschluss gemeinsames Abendessen – Netzwerken & Kontakte knüpfen
04.03.
09:00 Uhr
Portfolio Management – Strategien 2
- Beschaffungsstrategien, Chancen, Risiken
- Strategieelemente (Mengenlimite, Preislimite)
- Evolution von Strategietypen
- Bewertung von Beschaffungsstrategien und Backtesting
- Portfolioreport zur Darstellung der Beschaffungsstrategie
10:30 Uhr
Kaffeepause
11:00 Uhr
Portfolio Management – Strategien 3
- Einblicke in ein Strategietool
- Charttypen
- Handelssysteme
- Mathematische Prognosesysteme
Sascha Löschcke
12:30 Uhr
Mittagessen und Tippabgabe Börsenturnier
13:30 Uhr
Praktische Anwendungen in Excel 4
- Erstellung eines Spotgebots und Übungen zum Intraday-Orderbuch
- Individuelle Fragen und Wünsche aus dem Teilnehmerkreis
- Wiederholung und Prüfungsvorbereitung Excel
Sascha Löschcke
15:00 Uhr
Kaffeepause
15:30 Uhr
Portfoliomanagement erneuerbarer Energien
- Grundzüge der Direktvermarktung
- Eckpunkte von Power Purchase Agreements (PPA)
- Portfolio Management Erneuerbarer Energien
- Herkunftsnachweise
16:45 Uhr
Prüfungshinweise
17:00 Uhr
Ende des Seminartages
05.03.
09:00 Uhr
Praktische Prüfung (Excel)
10:00 Uhr
Kaffeepause
10:15 Uhr
Schriftliche Prüfung (Multiple-Choice-Klausur)
11:15 Uhr
Auswertung Börsenspiel, Feedbackrunde und Verabschiedung
Sascha Löschcke, Stephan Schnorr
12:00 Uhr
Mittagessen
13:00 Uhr
Ende des Lehrgangs
